Salah satu indikator analisis teknikal yang paling umum digunakan untuk mengukur volatilitas adalah Average True Range (ATR). Welles Wilder, seorang trader komoditas, pengembang, dan analis terkenal, adalah orang pertama yang mengembangkan indikator ini, yang dirilis pada tahun 1978.
ATR dimaksudkan untuk menawarkan pendekatan kualitatif dengan menunjukkan volatilitas dasar dari suatu aset dalam bentuk angka. Banyak trader sering membingungkan volatilitas dengan momentum.
Pasar yang volatile memiliki rentang harga yang lebar, sementara pasar yang kurang volatile memiliki rentang harga yang sempit. Ini karena volatilitas adalah tingkat perubahan harga dibandingkan dengan rata-rata.
Indikator volatilitas (ATR) dibuat hanya untuk mengukur volatilitas dan tidak menunjukkan arah tren atau momentum. Dengan melacak tingkat volatilitas dari suatu aset, indikator volatilitas membantu trader menentukan kapan harga aset yang mendasarinya akan lebih atau kurang acak. Bollinger Bands dan Keltner Channels adalah indikator volatilitas populer lainnya selain ATR.
Perhitungan ATR
Nilai kisaran benar aset, yang merupakan perbedaan antara harga tertinggi dan penutupan dalam periode waktu tertentu, disebut Average True Range (ATR).
Welles, bagaimanapun, menetapkan bahwa “true range” dari aset harus memperhitungkan harga penutupan sebelumnya, sehingga seseorang dapat memberikan perhatian yang layak pada setiap variasi harga yang mungkin.
Berdasarkan ini, true range pada setiap periode waktu adalah yang terbesar dari hal-hal berikut:
- Perbedaan antara tertinggi saat ini dan terendah saat ini
- Perbedaan antara tertinggi saat ini dan penutupan sebelumnya
- Perbedaan antara terendah saat ini dan penutupan sebelumnya
Dalam perhitungan, hanya angka absolut yang digunakan, bukan nilai kisaran sejati yang negatif atau positif. Setelah Anda menemukan ATR pertama, Anda dapat menghitung ATR berikutnya dengan menggunakan rumus berikut:
ATR saat ini = [(ATR sebelumnya x (n-1)) + Kisaran Sejati saat ini] / n
Di mana ‘n’ adalah jumlah periode yang ditentukan pengguna
Pada kebanyakan platform trading, nilai default “n” adalah 14, tetapi trader dapat mengubahnya sesuai kebutuhan mereka. Jelas, nilai “n” yang lebih tinggi akan menghasilkan pengukuran volatilitas yang lebih lambat, sedangkan nilai “n” yang lebih rendah akan menghasilkan pengukuran yang lebih cepat.
Membaca Indikator ATR
Membaca indikator Average True Range, atau ATR, cukup mudah. Jika garis ATR naik, itu menunjukkan volatilitas aset yang mendasarinya meningkat, dan sebaliknya, jika garis ATR turun, itu menunjukkan volatilitas aset yang mendasarinya menurun.
ATR membantu trader melacak perubahan pasar karena pasar bergerak antara periode volatilitas tinggi dan rendah.
Trader dapat menetapkan target harga yang jelas di pasar dengan memiliki gambaran tentang volatilitas. Sebagai contoh, jika pasangan mata uang EUR/USD memiliki ATR sebesar 100 pip selama empat belas periode terakhir, maka lebih mungkin untuk mencapai target harga di bawah 100 pip selama sesi trading yang berlangsung.
Bagaimana Cara Menggunakan ATR di Trading
ATR digunakan untuk menentukan sejauh mana harga suatu aset bisa bergerak dalam periode waktu tertentu. Informasi ini dapat digunakan untuk peluang trading seperti berikut:
- Breakouts
Salah satu peluang trading terbaik saat melakukan trading aset keuangan adalah breakout. ATR membantu trader mengatur waktu breakout ini dan memberi mereka kesempatan untuk bergabung dengan tren baru sejak awal. Ketika harga mengkonsolidasikan, ATR akan mencetak nilai rendah untuk menunjukkan pasar dengan volatilitas rendah. Setelah periode konsolidasi harga, lonjakan ATR akan menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi di pasar dan - Using a Signal Line
ATR hanyalah pengukuran volatilitas, dan ia tidak akan memberikan titik entry yang ideal dalam pasar yang sedang tren. Untuk mengatasi hal ini, seorang trader dapat menambahkan moving average ke ATR, yang akan berfungsi sebagai garis sinyal. Sebagai contoh, seorang trader dapat menambahkan moving average 20 periode di atas ATR dan kemudian mengamati perlintasan. Trader dapat menempatkan order beli agresif di pasar ketika harga cenderung naik karena perlintasan ATR di atas garis sinyal menunjukkan tren naik. Sebaliknya, ketika harga cenderung turun, perlintasan ATR di bawah garis sinyal menunjukkan tren turun, dan trader dapat menempatkan order jual agresif di pasar. - Position Sizing
Saat melakukan trading aset keuangan, penentuan ukuran posisi adalah bagian penting dari manajemen risiko. Ukuran lot yang tepat untuk berbagai aset keuangan dapat membantu trader mengurangi paparan risiko dan meningkatkan efisiensi trading mereka di pasar. Secara praktis, pasar dengan volatilitas tinggi lebih baik trading dengan ukuran lot yang lebih kecil daripada pasar dengan volatilitas rendah. Aset dengan nilai ATR yang tinggi, seperti emas dan Bitcoin, dapat trading dengan ukuran lot yang lebih kecil, sementara aset seperti pasangan mata uang EURCHF dengan nilai ATR yang lebih rendah dapat trading dengan ukuran lot yang lebih besar.
Kombinasi Indikator Terbaik dengan ATR
ATR hanya mengukur volatilitas, komponen harga, jadi sangat penting untuk menggabungkannya dengan indikator lain untuk menemukan peluang trading yang lebih baik di pasar. Ini adalah strategi terbaik untuk menggabungkan indikator terbaik dengan ATR:
- ATR and Parabolic SAR
Untuk trading di pasar yang sedang tren, parabolic SAR adalah pilihan yang ideal. Ketika digunakan bersama dengan ATR, trader dapat menetapkan titik stop loss dan take profit yang jelas, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan pasar yang sedang tren dengan paparan risiko yang minimal. - ATR and Stochastics
Karena mereka memberikan sinyal jenuh beli dan jenuh jual, Stochastics adalah alat yang ideal untuk trading di pasar yang berkisar. Nilai ATR yang rendah menunjukkan pasar yang berkisar dan perlintasan Stochastics di zona jenuh beli dan jenuh jual dapat memberikan sinyal beli/jual.
Menggunakan ATR untuk Exit Orders Berdasarkan Kondisi
Kualitas masuk tidak penting; keuntungan atau kerugian akhirnya ditentukan saat trading ditutup atau keluar. ATR adalah alat yang bagus untuk menentukan titik harga terbaik untuk menempatkan stop loss dan take profit. Misalnya, jika pasangan GBPUSD memiliki ATR sebesar 150 pips, take profit sebesar 120 pips lebih mungkin dicapai dalam sesi trading tertentu daripada take profit sebesar 200 pips.
Demikian pula, dengan stop loss lebih dari 150 pips, Anda akan memiliki cukup ruang untuk bermain trading tanpa risiko kehilangan uang terlalu cepat. Karena ATR menunjukkan tingkat volatilitas yang naik dan turun, ATR juga dapat digunakan untuk menempatkan stop trailing terbaik untuk meminimalkan risiko secara keseluruhan sambil memberi Anda kesempatan untuk mengunci keuntungan saat Anda mengikuti tren.
Trade ATR di Binomo.
FAQ Strategi Indikator ATR
Salah satu cara untuk mengukur volatilitas adalah dengan menggunakan indikator Average True Range, atau ATR. Dengan demikian, ATR bukanlah alat yang mengikuti tren; itu dapat menunjukkan volatilitas yang rendah atau tinggi selama tren apapun. ATR mampu mendeteksi pergerakan breakout yang eksplosif. Trader juga menggunakan ATR sebagai ukuran volatilitas untuk menetapkan trailing stop loss pada trading mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah trading terhenti terlalu cepat dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian yang ada di pasar tertentu.
Satu cara untuk menggunakan ATR adalah membuka posisi setiap kali harga bergerak lebih dari 1 ATR dari harga penutupan sesi sebelumnya. Ini berhasil karena biasanya ketika harga bergerak lebih dari 1 ATR, itu menunjukkan adanya perubahan volatilitas, dan biasanya aset akan terus bergerak dalam arah yang sama. ATR dapat digunakan pada interval waktu yang berbeda, mulai dari satu menit hingga satu bulan, sehingga bermanfaat bagi berbagai jenis trader.
Karena ATR mengukur volatilitas, sangat membantu untuk menemukan pergerakan breakout pada awalnya. Ini juga cukup mudah untuk dilakukan. Pertama, cari grafik mingguan di mana volatilitas dan ATR berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, cari rentang harga selama periode ini, atau level support dan resistance terkuat. Tunggu harga breakout dari rentang atau level support/resistance, lalu ambil kesempatan pada trading.