Apa Itu Moving Average (MA)?

Dalam dunia keuangan, moving average (MA) adalah indikator saham yang umum digunakan dalam analisis teknikal. Alasan menghitung moving average dari sebuah saham adalah untuk membantu meratakan data harga dengan menciptakan harga rata-rata yang terus diperbarui.

Dengan menghitung moving average, dampak fluktuasi acak jangka pendek pada harga saham selama periode waktu tertentu dapat dikurangi. Simple moving averages (SMAs) menggunakan rata-rata aritmatika sederhana dari harga-harga dalam suatu periode waktu, sementara exponential moving averages (EMAs) memberikan bobot yang lebih besar pada harga-harga terbaru dibandingkan yang lebih lama selama periode waktu tersebut.

Memahami Moving Average (MA)

Moving average dihitung untuk mengidentifikasi arah tren sebuah saham atau untuk menentukan level support dan resistance-nya. Ini adalah indikator yang mengikuti tren atau tertinggal, karena didasarkan pada harga-harga sebelumnya.

Semakin panjang periode moving average, semakin besar lag-nya. Moving average 200 hari akan memiliki tingkat lag yang jauh lebih besar dibandingkan dengan MA 20 hari karena mencakup harga selama 200 hari terakhir. Angka moving average 50 hari dan 200 hari banyak diikuti oleh investor dan trader dan dianggap sebagai sinyal trading yang penting.

Investor dapat memilih periode yang berbeda dengan panjang yang bervariasi untuk menghitung moving average berdasarkan tujuan trading mereka. Moving average yang lebih pendek biasanya digunakan untuk trading jangka pendek, sementara moving average yang lebih panjang lebih cocok untuk investor jangka panjang.

Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi pergerakan masa depan dari saham tertentu, menggunakan analisis teknikal dan penelitian dapat membantu membuat prediksi yang lebih baik. Moving average yang naik menunjukkan bahwa sekuritas sedang dalam tren naik, sementara moving average yang menurun menunjukkan bahwa sekuritas sedang dalam tren turun.

Demikian pula, momentum naik dikonfirmasi dengan crossover bullish, yang terjadi ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang. Sebaliknya, momentum turun dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi ketika moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang.

Rumus Moving Average

Rumus untuk menghitung Simple Moving Average (SMA) cukup sederhana:

(P1​+P2​+…+Pn​)
SMA= ————————–
n

Di mana:

• P adalah harga penutupan pada periode tertentu
• n adalah jumlah periode waktu yang dipilih

Untuk menghitung Exponential Moving Average (EMA), langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Hitung Simple Moving Average (SMA) untuk periode awal.
2. Hitung multiplier untuk EMA dengan rumus: Multiplier = 2 / n+1​
3. Gunakan rumus berikut untuk menghitung EMA: EMA=(P−EMAprevious​)×Multiplier+EMAprevious​

Di mana:

• P adalah harga penutupan pada periode tertentu
• EMAprevious​ adalah nilai EMA pada periode sebelumnya
• n adalah jumlah periode waktu yang dipilih

Jenis-Jenis Moving Averages

1. Simple Moving Average (SMA)

Simple moving average (SMA) dihitung dengan mengambil rata-rata aritmatika dari sekumpulan nilai dalam periode waktu tertentu. Serangkaian angka, atau harga-harga saham, dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah harga dalam set tersebut.

Kami akan menjelaskan secara detail tentang Cara Menggunakan Simple Moving Average di artikel selanjutnya.

2. Exponential Moving Average (EMA)

Exponential moving average memberikan bobot yang lebih besar pada harga-harga terbaru dalam upaya membuatnya lebih responsif terhadap informasi baru. Untuk menghitung EMA, pertama-tama dihitung simple moving average (SMA) selama periode tertentu.

3. Weighted Moving Average (WMA)

Seperti EMA, tetapi dengan penekanan yang berbeda pada harga terbaru. WMA memberikan bobot yang berbeda kepada harga selama periode waktu tertentu. Bobot ini dapat disesuaikan berdasarkan preferensi trader.

Teknik Moving Average Paling Akurat

beberapa teknik populer yang sering digunakan oleh trader adalah:

1. Crossover Moving Average: Teknik ini melibatkan dua moving average dengan periode waktu yang berbeda, misalnya, SMA 50 hari dan SMA 200 hari. Sinyal beli dihasilkan ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang (golden cross). Sebaliknya, sinyal jual dihasilkan ketika moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang (death cross).
2. Moving Average Convergence Divergence (MACD): MACD adalah indikator yang menunjukkan hubungan antara dua EMA, biasanya EMA 12 hari dan EMA 26 hari. MACD juga menggunakan garis sinyal, yaitu EMA 9 hari dari garis MACD itu sendiri. Sinyal beli dihasilkan ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, dan sinyal jual dihasilkan ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal.
3. Bollinger Bands: Bollinger Bands menggunakan SMA dan dua standar deviasi untuk membuat pita atas dan bawah di sekitar SMA. Pita ini dapat membantu mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. Ketika harga mendekati pita atas, aset mungkin overbought, dan ketika mendekati pita bawah, aset mungkin oversold.

Cara Menggunakan Moving Average Saham

Berikut adalah langkah-langkah praktis dalam menggunakan moving average untuk trading saham:

1. Pilih Jenis Moving Average: Tentukan apakah Anda ingin menggunakan SMA atau EMA. EMA lebih responsif terhadap perubahan harga terbaru, sedangkan SMA lebih mulus dan kurang sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek.
2. Tentukan Periode Waktu: Pilih periode waktu yang sesuai dengan tujuan trading Anda. Moving average jangka pendek (misalnya, 10 atau 20 hari) lebih cocok untuk trading jangka pendek, sedangkan moving average jangka panjang (misalnya, 50 atau 200 hari) lebih cocok untuk investasi jangka panjang.
3. Identifikasi Tren: Gunakan moving average untuk mengidentifikasi arah tren. Jika harga berada di atas moving average dan moving average naik, ini menunjukkan tren naik. Sebaliknya, jika harga berada di bawah moving average dan moving average turun, ini menunjukkan tren turun.
4. Gunakan Crossover untuk Sinyal Trading: Perhatikan crossover antara moving average jangka pendek dan jangka panjang. Sinyal beli muncul ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang, dan sinyal jual muncul ketika moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang.
5. Kombinasikan dengan Indikator Lain: Untuk meningkatkan akurasi, kombinasikan moving average dengan indikator teknikal lainnya seperti RSI, MACD, atau Bollinger Bands. Ini dapat membantu memfilter sinyal palsu dan memberikan konfirmasi tambahan.
6. Gunakan Stop Loss dan Take Profit: Selalu gunakan stop loss untuk membatasi kerugian dan take profit untuk mengamankan keuntungan. Ini sangat penting dalam menjaga manajemen risiko yang baik.

Contoh Moving Average ( MA )

Moving average dihitung secara berbeda tergantung pada jenisnya: SMA atau EMA. Di bawah ini, kita melihat contoh simple moving average (SMA) dari sebuah sekuritas dengan harga penutupan berikut selama 15 hari:

• Minggu 1 (5 hari): 20, 22, 24, 25, 23
• Minggu 2 (5 hari): 26, 28, 26, 29, 27
• Minggu 3 (5 hari): 28, 30, 27, 29, 28

Moving average 10 hari akan merata-rata harga penutupan untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menghapus harga terawal, menambahkan harga pada hari ke-11 dan mengambil rata-ratanya.

Contoh Indikator Moving Average

Indikator teknikal Bollinger Band memiliki pita yang umumnya ditempatkan dua standar deviasi dari simple moving average. Anda bisa membaca artikel kami terkait strategi menggunakan indikator Bollinger Band.

Secara umum, pergerakan menuju pita atas menunjukkan aset menjadi overbought, sementara pergerakan mendekati pita bawah menunjukkan aset menjadi oversold.

Karena standar deviasi digunakan sebagai ukuran statistik volatilitas, indikator ini menyesuaikan dirinya dengan kondisi pasar.

Apa yang Ditunjukkan oleh Moving Average?

Moving average adalah statistik yang menangkap perubahan rata-rata dalam rangkaian data seiring waktu. Dalam keuangan, moving averages sering digunakan oleh analis teknikal untuk melacak tren harga sekuritas tertentu. Tren naik dalam moving average mungkin menandakan kenaikan harga atau momentum sekuritas, sementara tren turun akan dilihat sebagai tanda penurunan.

Apa Penggunaan Moving Averages?

Moving averages secara luas digunakan dalam analisis teknikal, sebuah cabang investasi yang berusaha memahami dan mendapatkan keuntungan dari pola pergerakan harga sekuritas dan indeks.

Umumnya, analis teknikal akan menggunakan moving averages untuk mendeteksi apakah ada perubahan momentum yang terjadi pada sebuah sekuritas, seperti jika ada pergerakan turun mendadak dalam harga sekuritas.

Terkadang, mereka akan menggunakan moving averages untuk mengonfirmasi kecurigaan mereka bahwa perubahan mungkin sedang terjadi.

Apa Saja Contoh Moving Averages?

Exponential moving average (EMA) adalah jenis moving average yang memberikan bobot lebih besar pada hari-hari trading terbaru.

Jenis moving average ini mungkin lebih berguna bagi trader jangka pendek yang data historis jangka panjangnya mungkin kurang relevan.

Simple moving average dihitung dengan merata-rata serangkaian harga sambil memberikan bobot yang sama pada setiap harga yang terlibat.

Apa Itu MACD?

Moving average convergence divergence (MACD) digunakan oleh trader untuk memantau hubungan antara dua moving averages, yang dihitung dengan mengurangkan 26-day exponential moving average dari 12-day exponential moving average.

MACD juga menggunakan garis sinyal yang membantu mengidentifikasi crossover, yang sendiri adalah 9-day exponential moving average dari garis MACD yang di plot pada grafik yang sama. Garis sinyal digunakan untuk membantu mengidentifikasi perubahan tren dalam harga sekuritas dan untuk mengonfirmasi kekuatan tren.

Ketika MACD positif, rata-rata jangka pendek terletak di atas rata-rata jangka panjang dan merupakan indikasi momentum naik. Ketika rata-rata jangka pendek berada di bawah rata-rata jangka panjang, itu adalah tanda bahwa momentum sedang turun.

Baca Juga Strategi Trading Menggunakan MACD

Apa Itu Golden Cross?

Golden cross adalah pola grafik di mana moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang.

Golden cross adalah pola breakout bullish yang dibentuk dari crossover yang melibatkan moving average jangka pendek dari sekuritas seperti moving average 15 hari, melintasi di atas moving average jangka panjang seperti moving average 50 hari.

Karena indikator jangka panjang membawa bobot lebih besar, golden cross menunjukkan pasar bullish di depan dan diperkuat oleh volume trading yang tinggi.

Kesimpulan

Moving average (MA) adalah indikator saham yang umum digunakan dalam analisis teknikal, digunakan untuk membantu meratakan data harga dengan menciptakan harga rata-rata yang terus diperbarui.

Moving average yang naik menunjukkan bahwa sekuritas sedang dalam tren naik, sementara moving average yang menurun menunjukkan tren turun.

Exponential moving average umumnya lebih disukai daripada simple moving average karena memberikan bobot lebih besar pada harga-harga terbaru dan menunjukkan respons yang lebih jelas terhadap informasi dan tren baru.